Agnes Joseph: Complexe modellen kunnen niet alles voorspellen

Agnes Joseph

Het Actuarieel Genootschap vraagt aandacht voor goed modelgebruik. Agnes Joseph, actuaris bij Achmea Pensioenservices, werkte mee aan het paper hierover. Agnes: “Voor pensioen leunen we meer en meer op complexe modellen. Ook in wetgeving. Alsof complexe modellen per definitie beter zijn dan eenvoudige modellen. Maar dat is niet zo, vaak zijn het juist de eenvoudiger modellen die meer inzicht geven. En inzicht geven is het doel van modellen. We moeten af van het idee dat modellen de toekomst kunnen voorspellen. Dit is ook van belang voor de discussie over het pensioenstelsel.” Lieke Haijemaije spreekt Agnes Joseph over het gebruik van modellen voor pensioenfondsen.

Lieke: Je zegt dat een eenvoudig model voordelen heeft. Hoe zit dat?
Agnes: Ik ben er voorstander van om eerst na te denken en pas daarna te gaan rekenen. Soms is een berekening niet nodig om tot een goed besluit te komen. Als je wel wilt rekenen is het goed om na te denken welk model je wilt gebruiken. Vaak denkt men al snel aan het meest complexe model. Maar een complex model voegt vaak niet veel waarde toe ten opzichte van een eenvoudig model, maar is wel heel kostbaar. Een voorbeeld is de scenarioberekeningen voor pensioencommunicatie. Die berekening moet binnenkort op basis van 10.000 in plaats van 2.000 economische scenario’s plaatsvinden. Maar uit onderzoek blijkt dat de extra scenario’s nauwelijks andere uitkomsten geven, maar de berekening wel veel duurder maken. Bovendien hoeft de uitkomst in dit geval niet heel precies te zijn. Een eenvoudiger model levert de deelnemer net zo veel of zelfs meer inzicht in zijn pensioen op. Tegen lagere kosten

Lieke: We hebben tegenwoordig veel meer rekenkracht in computers. Daar wil je als sector optimaal gebruik van maken. Hoe kun je dat doen?
Agnes: De grotere rekenkracht van computers heeft inderdaad veel voordelen. Je kunt bijvoorbeeld sneller je idee toetsen met een doorrekening. Maar dat hoef je niet per se te doen met een complex model. Bij een complex model kost juist de interpretatie van de uitkomsten heel veel tijd. Meer complexiteit vraagt veel meer van de gebruiker. Je moet je erg bewust zijn van de aannames die je in het model stopt en bedenken hoe dat doorwerkt in de uitkomsten. Een voorbeeld van een zeer complex model is value based ALM. Dat wordt ingezet om generatie-effecten te berekenen voor waardeoverdrachten en in de pensioenstelseldiscussie. Deze modellen geven wel goed inzicht, maar de uitkomsten zijn zeer afhankelijk van aannames. Daarom zijn ze niet geschikt om 1-op-1 mee te herverdelen.

Lieke: Je hebt het ook over modellen en het pensioenstelsel. Waarom trek je het gebruik van modellen door naar de opzet van een nieuw stelsel?
Agnes: Dat is omdat er heel complexe modellen worden ingezet voor de opzet van een nieuw stelsel. Wetenschappers doen fantastisch werk. En in theorie lijkt het allemaal te kloppen. Alles is immers zo goed en gedetailleerd mogelijk gemodelleerd. Maar ook hier zijn er valkuilen. Ten eerste is de praktijk vaak anders dan de theorie. En modeluitkomsten moeten niet de grenzen van het beleid en de wet bepalen. Juist door de afgelopen 2 crises zouden we moeten weten dat modellen niet alles kunnen voorspellen. En dat het belangrijk is dat de wet ruimte laat voor nieuwe en onvoorziene omstandigheden.

In het paper modelleren is een kunst staan tips en tricks voor beter modelgebruik. Om zo samen het pensioenstelsel op een goede manier te versterken. Lees het paper

Lieke Haijemaije, beleidsadviseur